SIG:SignalPlus：华尔街预计一季度经济向好，大型银行压力缓解_SIGNA

各位朋友，欢迎来到SignalPlus每日晨报。SignalPlus晨报每天为各位更新宏观市场信息，并分享我们对宏观趋势的观察和看法。欢迎追踪订阅，与我们一起关注最新的市场动态。为了应对期权、特别是短期期权交易需求的快速增长，芝加哥期权交易所(CBOE)宣布将推出其旗舰VIX指数的一天版本，名为“VIX1D”，该指数计划于今天正式投入运作。正如许多市场观察家所点出的那样，尽管利率波动创下纪录，且银行业出现严重动荡，但传统的VIX指数在过去9个月中异常平静，这要不是股票投资者过于自满，就是该指数已经无法捕捉到完整的风险概况，我们更倾向于后者的观点。

Coinbase停止支持签名银行的数字支付平台Signet:3月21日消息，Coinbase表示，在美国监管机构接管签名银行（Signature Bank）一周多后，已停止支持Signature Bank的数字支付平台Signet。

该交易所表示，正在寻找新的技术提供商，或者希望更清楚地了解Signet的结果，依赖Signet的Coinbase用户将无法在传统银行营业时间以外进行交易。据悉，Signet允许实时加密货币到法定货币交易。（路透社）[2023/3/21 13:16:19]

Sigma Prime发布以太坊2.0客户端Lighthouse v1.0.0 版本:据官方消息，以太坊 2.0 客户端 Lighthouse 开发团队 Sigma Prime 发布 Lighthouse 首个主要版本 v1.0.0，以支持以太坊 2.0 创世启动。Sigma Prime 表示，该版本代表 Lighthouse 已进入稳定开发阶段，建议所有用户升级至该版本，特别是打算使用创世验证器的用户。[2020/11/25 22:04:51]

现在交易的SPX期权约有50%是在24小时或更短时间内到期的，使得做市商的对冲活动对市场结构和波动率产生永久性的影响，简而言之，短期期权的增加会导致更大的日内波动，但因为这些期权大多数会在价外情况到期，以收盘数值来衡量的波动程度会被降到最低，这在上周的价格走势中最为明显，SPX指数多数在25点的窄幅范围内波动(4140-4165)，恰好是最大gamma敞口的范围之内。实际上，随著VIX1D的发布，我们将会有一个VIX波动率的准期限结构，涵盖CBOE官方标准的1D、30D和90D；此外，像许多人在加密货币行业中所经历的那样，步入中年的VIX指数现在将面临更年轻、更有活力的竞争对手，挑战其作为股票首选指标的地位。

分析 | TokenInsight：BTC抛压减小 但市场人气大幅下降:据 TokenInsight 数据显示，反映区块链行业整体表现的 TI 指数北京时间 10 月 29 日 8 时报 593.0 点，较昨日同期上涨 1.73 点，涨幅为 0.29%。此外，在 TokenInsight 密切关注的 21 个细分行业板块中，24 小时内涨幅最高的为医疗健康版块，涨幅为 9.36%；24 小时内跌幅最高的为通讯版块，跌幅为 0.78%。

另据监测显示，BTC 人气热度较上周均值下降至 0.078，同时算力呈小幅下跌趋势，今日52.01EH/s。BCtrend 分析师 Jeffrey 认为，虽然BTC抛压减小，但总流量依旧萎缩，需注意风险。[2018/10/29]

分析 | TokenInsight：目前Bitfinex交易所BTC热钱包余额锐减为162枚:据 TokenInsight 数据统计，Bitfinex 交易所 BTC 热钱包自 10 月 7 日至今共参与 1748 笔交易，涉及 9556 枚 BTC：其中 接收 602 次，共接收3624 枚 BTC；转出 1146 次，共转出 5932 枚 BTC；其热钱包余额已由 10 月 7 日 8 : 00 的 2483枚 降为目前（ 10 月 9 日 18 : 00） 的162 枚。与此同时，Binance 交易所热钱包余额为 17834 枚，Huobi 交易所热钱包余额为 37116 枚，Coinbase 交易所热钱包余额为9673 枚，其他知名交易所并未发生 BTC 大额流出现象。[2018/10/9]

行情 | TokenInsight：近24小时BTC大额转账分布数据监控:TokenInsight数据显示，北京时间2018年09月02日 10:00至09月03日 10:00，共发生BTC大额转账交易（100枚BTC及以上）1069笔，较昨日上升12.29%。总交易额数约为361019.42枚，其中转账额低于1,000枚1064笔，转账总额占比96.86%；单笔转账额在1,000枚 BTC至2,000枚BTC区间交易3笔，转账总额占比1.14%。[2018/9/3]

转回市场方面，货币市场基金的资金流量显示过去一周资金流出500亿美元，自SVB事件以来数周的资金流入趋势出现反转；另外，虽然商业银行的准备金整体上仍持续下降，但大部分资金流出来自大型银行，小型机构的资金保持稳定，这进一步显示区域性银行危机的最严重阶段可能已经过去了。

在经济方面，华尔街估计第一季度实际GDP环比增长将约为2.3%，主要得益于消费和工资增长仍保持强劲，面对资本市场的忧虑，实体经济和美国消费者仍继续表现出非凡的韧性，市场预期5月FOMC加息的可能性在美联储进入缄默期前回升至90%以上。在信贷方面，私募市场的未投资资金(drypowder)仍接近3,850亿美元的历史高点，未实现的组合收益更是高达该总额的2.5倍，规模相当于所有未偿还高收益债券的总量！当前环境与全球金融危机期间截然不同，私募市场的资本在缓冲整个体系的损失方面发挥著巨大作用，这也有助于解释为什么信用利差在这场小规模银行危机中仍是表现良好。

最后，回到我们最喜欢的评论-“一切都与利率有关”。自2022年初以来，如果我们说，像是S&P500和美国5年期CDS等传统金融资产的价格走势可以完全用利率隐含波动率的变化来解释，你会相信吗？与其担心企业获利表现、市场热钱走向、HTM/AFS损失、技术水平发展、经济数据发布等等，或许我们更应该集中关心掉期期权波动率的走向？不过，又有多少人知道什么是利率掉期期权波动率？从基本面的角度来看，这其实是很有道理的，自美联储开始加息周期以来，由于通货膨胀和工资数据的黏滞性，加息步调比大多数投资者预期的要激进得多；另外，“市场意外”往往发生在利率开始超过GDP增长时，比如说全球金融危机期间的次级房贷，以及这次的英国LDI/SVB持有至到期日资产损失/瑞士信贷AT1s/商业房地产贷款问题等，换句话说，利率波动有效地反映了FOMC的可预测性，这是当前投资者情绪面临的最大风险，其他一切都只是对于美联储将采取的利率措施的次要反应，不要与美联储作对。

最后，尽管股市平稳，但加密货币在上周结束时的表现非常疲软，BTC跌至接近27,000美元，ETH低于1,900美元，大量期货多头部位遭到清算以及Binance平台上大量BTC现货卖出可能在最初引发了抛售，由于市场持仓误判情势，二级市场流动性仍相当薄弱，缺乏新资本的流入，再加上整个生态系统的情绪疲软，例如NFT用户和地板价崩溃等，我们必须重申我们对短期内价格走势保持谨慎的态度。

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