ACK:Deribit期权市场播报：0719 - 再看规律现象_NMBTC币

在近期的播报中提到过，周四周五出现IV下跌同时成交量放大，周末IV小幅上升同时成交量下降，已经成为一种规律性的现象。从本周的数据看，这样的现象同预测一致。观察市场的规律性现象，可能会让交易节约一两个百分点的成本。但是只观察表面规律显然是不行的，这些现象有背后的逻辑，以及环境背景的配合，可以帮助你分析，但是不能作为交易的依据，大部分的技术指标皆是如此。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d20%30d28%90d59%1Y81%ETH历史波动率10d31%30d44%90d65%1Y100%RV继续保持台阶式下降，现在的行情简直是技术指标党的末日，所有的技术指标都凑到了一起。

Base与Backdrop推出100 Builders，帮助开发者在Base上构建开源技术:金色财经报道，Base宣布与Backdrop合作推出100 Builders，旨在帮助更多人在Base上构建开源，创造更多更好的开源技术，该计划对构建者免费，建设者可获得超过 4 万美元的奖金，申请截止日期为 2023 年 8 月 10 日，计划启动日期为 2023 年 8 月 21 日。[2023/8/9 21:33:04]

持仓量11亿美元。期权持仓量整体比较平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m50%,3m63%,6m70%7/18：1m48%,3m62%,6m69%隐含波动率有所回升，周四周五出现IV下跌同时成交量放大，周末IV小幅上升同时成交量下降，已经成为一种规律性的现象。按照这个规律进行操作，买方可以节约1个百分点的成本，加上昨天提到的利用skew进行PCP合成也可以节约1~2个百分点的成本。期权就是这样，一点一点的降低成本的。但是要提到的是，这样操作可能会造成一些择时上的不利。

Espresso Systems与Caldera合作将在OP Stack中构建Optimistic rollup:7月26日消息，区块链基础设施公司 Espresso Systems 宣布正在与 Rollup 即服务（RaaS）公司 Caldera 合作，将去中心化测序引入 OP Stack，团队将在 OP Stack 中构建 Optimistic rollup，测试网很快将可供所有人使用。

在合作方面，Caldera 将提供 OP rollup 界面、站点托管、区块浏览器和索引器。Espresso Sequencer 将与 OP 堆栈 Stack ，支持开发人员从发布开始就构建去中心化 Rollups。[2023/7/26 15:59:22]

Deribit交易所3月份比特币期权合约交易量造新纪录:金色财经报道，在3月13日BTC大幅下跌后，Deribit交易所的每日期权的隐含比特币波动性飙升了300％以上，这使该交易所付出了很多代价。为了应对这种情况，该交易所多次加强保险基金。从好的方面来看，随着隐含波动率的上升，Deribit期权合约的交易量创造了纪录。根据报告，以美元计算的总交易量估计超过161亿美元，这一数字比2020年2月的表现高出10%。2020年3月的成交量也是自2018年5月以来以美元计算成交量第三高的月份。交易的比特币期权合约数量也创下新高的319392份，在同一期间内还交易了613163份ETH期权。[2020/4/4]

现场 | Thunder Token首席科学家：理想的共识机制应快慢结合:金色财经现场报道，6月27日在圣何塞会议中心举行的Blockchain Connect会议上，Thunder Token首席科学家Elaine Shi说，多年来大规模的共识还没有实现，传统的共识（pbft，paxos等）速度比较快，但是很复杂；区块链共识机制简单机械，实现了数学上的突破。理想协议应该结合传统共识与区块链共识，将快速路径与慢速链结合。[2018/6/28]

偏度：今日：1m-10.2%,3m-3.1%,6m+0.4%7/18：1m-10.1%,3m-2.4%,6m+2.3%短期Skew昨日最高点达12%，目前仍有10%，Skew高企的时候，买Cal相对比较便宜，l我们可以用PCP合成来占些便宜，但是要注意这样可能会造成保证金占用升高。比如，我希望购买Jul31-9000C，在目前的偏度下，我可以选择购买Jul31-9000P同时做多等量期货。

BTCOptionFlows可以看出，卖出看涨期权连续多日占市场三分之一以上，今天的大宗交易比前两日少了很多。

从持仓量变化看，因为即将到月底了，当周交易的热情没有当月的交易热情高，这是很常见的一种交易现象，这个时间交易员可能会更乐于交易月度期权，成交主力仍然是虚值看涨期权。

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量突破5.6万BTC，当周期权持仓量比较平稳，当月持仓量在明显上升。

持仓量1.62亿美元，持仓量与季度交割前的持仓量持平。各标准化期限IV：今日：1m52%，3m67%，6m74%7/18:1m52%，3m66%，6m74%

隐含波动率平稳，和比特币不同，以太坊的隐含波动率比没有出现上升。偏度：今日：1m-1.0%,3m+5.6%,6m+6.1%7/18：1m-0.8%,3m+5.4%,6m+5.7%以太坊今日看跌期权成交量占总交易量的72%，前面提到过，这可能是今天交易量太低的缘故。看跌期权每日交易量相对稳定，看涨期权时多时少。

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