CAL:Deribit期权市场播报：Skew右偏_ALL

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。期权市场播报

BTC历史波动率7d52.04%14d64.69%30d70.83%60d71.36%1Y89.98%ETH历史波动率7d40.35%14d77.85%30d80.37%60d82.12%1Y105.34%BTC/ETH两者的短期实现波动率均进入了较低数值。

持仓量10亿美元，处于持仓量高位。交易量较低。各标准化期限隐含波动率：今日：1m65%,3m69%,6m74%6/5：1m65%,3m69%,6m73%隐含波动率和周五差异不大。

偏度：今日：1m+1.4%,3m+3.5%,6m+6.5%6/5：1m+1.9%,3m+3.2%,6m+6.3%偏度较稳定。

Cocos-BCX与NodeReal将基于OP Stack共同开发BNB Chain Rollup Layer 2:3月1日消息，Web3游戏扩展方案提供商Cocos-BCX与NodeReal宣布达成全球战略合作，基于Optimistic(OP)Stack，共同开发BNBChain上首个以Web3游戏为中心的Rollup Layer2。这一合作将支持超过160万游戏开发者在2D/3D游戏、元宇宙、人工智能（AI）和扩展现实（XR）领域的开发。

Cocos-BCX将面向Web3游戏构建开放、开源、去中心化的Layer2，高效、低成本、安全地连接Web3游戏开发者与整个生态系统，最大限度地发挥游戏开发潜力。[2023/3/1 12:35:42]

外汇和加密货币技术提供商B2Broker集成Match-Trader:2月1日消息，外汇和加密货币技术提供商B2Broker在2022年集成cTrader后继续扩张，最近又集成了Match-Trader。

通过增加Match-Trader，B2Broker宣布扩展其白标流动性服务，客户将能够获得完整的白标解决方案、广告服务和现成的B2Core集成。（Business Wire）[2023/2/1 11:41:19]

今日早晨8点以来交易集中发生在卖出期权。CallSells29%PutSells40%

Put/CallRatio持仓量之比继续收缩，目前比例为0.41。PutCallVolume在走高，而持仓量走低，似乎Put在平仓中。

Web 3平台Strider完成300万美元融资，1kx领投:2月10日消息，初创公司Strider完成300万美元融资， 1kx领投，DDecasonic、Scalar Capital、Sfermion、Metaorient、Yield Guild Games（YGG）、 Axie Infinity联合创始人Jeffrey “Jihoz” Zirlin、Polygon联合创始人Jaynti “JD” Kanani参投。

Strider正在创建一个Web 3平台，让创作者可以使用DAO管理其项目。DAO将项目的成员资格和所有权分给创作者和用户（或者游戏玩家）。Strider称其是一种众筹模式的去中心化演变。此轮融资资金将用于进一步扩展和开发 Strider平台。（VentureBeat）[2022/2/11 9:43:58]

Deribit上线行权价为6000美元和7000美元的以太坊期权产品:据官方消息，加密货币衍生品交易所Deribit已上线3款新的以太坊期权产品，其中，两款行权价格为6000美元，到期时间分别是2021年9月21日和2021年12月21日，另一款行权价格为7000美元，到期时间是2021年12月21日。[2021/1/4 16:22:07]

持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量大幅增加。可能备兑的做法更加流行了。

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。粗略估计占总持仓八成。

持仓量1.46亿美元，持续突破新高。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m68%,3m74%,6m77%6/5：1m74%,3m75%,6m77%近月隐波下降明显。偏度：今日：1m+8.7%,3m+8.2%,6m+8.8%6/5：1m+6.2%,3m+6.8%,6m+10.1%全期限右偏显著。主动成交：PutBuys43%PutSells44%持仓量按行权价分布集中如下图，虚值Call持仓较以往为多。

按到期日分布的持仓量显著集中在六月份。

JeffLiang2020年6月8日12:00

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。

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