CAL:Deribit期权市场播报：0619 - Put Skew抬升_Internet Computer(Dfinity)

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。BTC历史波动率7d18.69%14d38.37%30d58.24%60d67.88%1Y89.61%ETH历史波动率7d26.86%14d47.51%30d70.28%60d71.82%1Y105.07%实现波动率继续走低。对比7天和一年的数据，反差太大了。

持仓量12亿美元，持仓量创下新高。交易量平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m61%,3m69%,6m74%6/18：1m63%,3m69%,6m74%隐含波动率略有走低。一般周五交割之后IV会有短时下挫，且看今日表现。

Bitmex首席执行官Alexander H?ptner宣布辞职:金色财经报道，Alexander H?ptner 将立即辞去加密交易所 Bitmex 首席执行官的职务。H?ptner 于 2021 年 1 月加入 Bitmex。Stephan Lutz 已被任命为临时首席执行官。[2022/10/25 16:38:24]

偏度：今日：1m-11%,3m-0.6%,6m+4.7%6/18：1m-8.4%,3m-0.3%,6m+4.7%近月左偏更加显著了，市场对下跌的预期在加强，纷纷买入看跌期权进行保护。

数据：Deribit上8亿美元BTC期权，3.8亿美元ETH期权已于今日到期:9月17日消息，比特币投资者、亚特兰大数字货币基金首席信息官AlistairMilne发推称，Deribit上8亿美元的BTC期权和3.8亿美元ETH期权已于今日到期。[2021/9/17 23:32:27]

Put/CallRatio持仓量之比为0.44，再次走低。

持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量显著。

数据：Deribit比特币期权未平仓量已突破10万BTC:加密衍生品交易所Deribit今日在推特上称，Skew数据显示，其平台上比特币期权的未平仓量已突破10万BTC，市场占比达78%。[2020/5/20]

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。7月份、9月份、12月份持仓有所增加。

持仓量1.56亿美元，处于较高持仓水平。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m65%，3m71%，6m77%6/18：1m68%，3m72%，6m77%近月的IV在继续走低。偏度：今日：1m-3.6%,3m+2.9%,6m+7.2%6/18：1m-3.5%,3m+2.0%,6m+7.2%偏度稳定。持仓量的PutCallRatio维持在0.85。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、浅虚Call以及Put占比较多。按到期日分布的持仓量显著集中在六月份。9月底、12月底持仓量也显著。JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月19日11:00

动态 | 区块链体育公司Chiliz与营销机构Lagardere合作:区块链体育公司Chiliz与营销机构Lagardere Sports and Entertainment合作，Chiliz首席执行官Alex Dreyfus表示，作为合作伙伴关系的一部分，Lagardere的销售团队将向新的运动团队、联赛和体育联盟展示Chiliz及其基于区块链的粉丝互动系统Socios。（Cointelegraph）[2020/2/17]

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStructure)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。

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