BIT:还原真相：FTX CEO「千万美元浮亏」背后的对冲策略_TFI

编者按：本文来自区块律动BlockBeats，Odaily星球日报经授权转载。今日，一则关于「FTXCEO在Bitfinex拥有1300万美元浮亏头寸」的新闻传遍加密货币行业，对此RenrenBit创始人赵东在推特询问Sam，合约交易的资金是个人资金还是FTX的资金？Sam对此在赵东推特上回应：「是个人资金，而且是一种对冲操作，已在其他地方做空了。相比其他交易平台，Bitfinex有较大的折扣。」那么事实究竟是什么？由于无法查询到所有交易数据持仓头寸，区块律动BlockBeats也无法完全还原交易细节，但我们至少可以从一些表象进行推测。首先我们需要知道Bitfinex的Leaderboard是所有高额获利或亏损交易员的排行榜单，用户可以使用匿名显示，也可以披露自己的推特社交账号。同样，在最大的比特币衍生品交易平台BitMex也有类似的排名。很多人没有注意到的是，Sam在Bitfinex出现所谓的浮亏前，过去两周的盈利排名Bitfinex全网第一，那么为什么会在本周出现巨大浮亏？

Themis Protocol遭受预言机操纵攻击，黑客获利约37万美元:6月28日消息， DeFi协议Themis Protocol发推确认协议被利用，暂停借贷功能，称目前第一个选择是尝试与黑客合作取回资金，若黑客不愿意合作将与当局合作解决，目前正在制定补偿计划。

据ChainAegis安全监测显示，Themis Protocol遭受预言机操纵攻击，攻击者窃取了37万美元。[2023/6/28 22:05:10]

李礼辉：数字人民币试点正在进入快车道:金色财经报道，中国银行原行长李礼辉26日在“2023青岛金家岭金融人才大会“上表示，数字人民币正走在发展的快车道上，而海外主要经济体法定数字货币进展较为缓慢。在改善跨境支付环境角度，数字人民币应该力争主导地位，这有利于推进普惠金融的发展。

与此同时，在国际范围内，数字美元和数字欧元等进展缓慢。李礼辉认为，应努力把数字人民币打造成全球最好的央行数字货币。这有利于推进普惠金融，也为应对虚拟货币对现行货币金融体系的冲击，而且有利于维护国家货币主权，也有利于提高我国在全球货币金融体系中的地位。[2023/2/27 12:32:18]

无聊猿新游戏门票Sewer Pass市值突破1亿美元，地板价超3 ETH创新高:金色财经报道，据NFTGo.io数据显示，无聊猿新游戏Dookey Dash门票SewerPass地板价已突破3ETH，截止目前为3.1ETH，创下新高，过去24小时涨幅达到14.82%。此外，当前Sewer Pass市值达到1.2137亿美元，交易总额接近5300万美元。[2023/1/28 11:32:54]

而我们发现BitMex中的AlamedaResearch账号目前处于空头持仓状态。再结合近期合约市场畸形的多头资金费率，以及近三周先涨后跌的行情走势，我们不难得出一个结论：这很有可能是一个资金费率套利的对冲策略。即在多头资金费率较高的BitMex选择做空，而在多头借贷费率较低的Bitfinex等量做多，构建出一个Delta中性的投资组合，也就是说在该策略下，交易者可以无视BTC这一标的资产价格的涨跌，而仅仅套取两个平台间资金利率的差值。

实际上，除了单边投机之外，加密货币的杠杆产品也可以广泛应用于各类相对稳健的套利策略，较常见的有跨市套利、跨期套利、期现套利、资金费率套利、期权套利、汇率对冲等等。在跨市套利中，投资者通过同一标的资产在不同平台间，由于流动性差异所产生的价差获利；在跨期套利中，投资者通过同一标的资产在不同交割期限内的价差变化获利；在期现套利中，投资者通过同一标的资产在期、现货端的基差最终收敛，升水贴水回归而获利；而本例的资金费率套利，则是由于市场利率最终将收敛，投资者通过同一标的资产在不同平台资金费率的差异而获利，其本质是利用了同一市场下不同交易平台间多空情绪的差异。

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