信息流上链有几个问题
1.信任风险,是否依赖某个机构上传信息,即是否去中心化上链;
2.信息验证,信息是否经过验证,验证的方法是直接的还是间接的;
3.抗攻击,信息是否因为开放性容易被任意第三方篡改或影响;
4.信息的延时,信息是否存在延时,信息提供的及时性怎样;
5.信息调用,是先验证再调用,还是先调用再验证;
在NEST上,可以明确看到
第一,通过分布式和激励保证了信息上传的动力和去信任化;
第二,通过双向期权保证了信息在上链过程中被验证;
欧盟委员Mairead McGuinness再次呼吁对加密货币进行全球监管:5月2日消息,欧盟负责金融服务、金融稳定和资本市场联盟委员Mairead McGuinness发文呼吁达成新的“加密货币全球(监管)共识”,以保护投资者并限制比特币挖矿对环境的影响。
McGuinness表示,她希望确保“没有任何产品不受监管”,监管者应在全球范围内收集和交换信息。她还警告称,加密货币存在被用于规避制裁、影响金融稳定性等风险。她相信,欧盟和美国可以共同领导全球监管加密货币,可以共同推动金融创新,同时保护消费者并维护金融稳定。
据此前报道,今年2月,Mairead McGuinness表示,欧盟对加密资产使用的增长并不担心,但全球需要对该领域进行监管。McGuinness警告说,“如果我们不认真对待”,任何新的金融工具都可能导致巨大的问题。(CoinDesk)[2022/5/3 2:46:12]
第三,通过信息链的设计,保证了信息总是存在,即使被验证,也会留下一个待验证的信息,保证了信息的连续性
BlockSec:TheDronesNFT项目discord遭受黑客攻击:3月29日消息,BlockSec告警系统于29日下午3点检测到TheDronesNFT项目discord遭受黑客攻击,黑客在discord中发布了一个伪造的mint链接,项目方发布公告愿意赔偿投资者因mint带来的损失。[2022/3/29 14:24:52]
第四,beta系数是对抗信息链被攻击、篡改、污染的算法。
关于去中心化
去中心化不是分布式,分布式是一种组织方式,去中心化是一种运作方式,需要激励才能自动运转,这个激励包含直接的外部激励,也可能是内部激励。
韩国加密货币交易所Coinnest代表因挪用投资者资金嫌疑今日出庭首次审判:韩国知名虚拟货币交易所Coinnest代表因涉嫌挪用投资者的投资资金嫌疑,今日下午3点出庭首次审判。[2018/5/31]
关于验证
这里有几个问题:
1)是先验证再使用,还是先使用再验证:
考虑到完全去中心化,如果先使用再验证,那么只有下游使用者的风险规模和验证者抵押规模匹配才可以。
有人试图通过将验证者分散,并增加随机性选择,来防止验证者作恶风险,问题在于:
A.只要下游收益足够大,理性的节点存在集体作恶的动力
B.信用风险无法分散化,如果随机调用的是单个节点,可能会被垃圾节点破坏
C.即使多节点不作弊,也需要大量节点进行数据处理,每个节点的激励和行为都是不一致的,存在更复杂的延时和数据结构不匹配风险
2)验证的数据结构问题:
如果一个数据不是区块链可识别的数据结构,则必然存在不对等的节点进行验证,即所谓的仲裁节点,或者需要通过所谓的投票机制进行验证
3)先验证再使用的核心风险:
验证周期风险,该风险可能会导致链上信息与链下信息存在一个gap,如果是价格信息,该gap就是指最小套利成本。
关于延时
区块链的时间维度是区块序列而不是秒,延时主要体现在信息以怎样的密度出现在区块链上。以太坊按照区块作为时间间隔,即使是最密集的报价,也只是每个区块一个,这意味着按照链下时刻来讲,总是存在延时。如果报价是按照某种机制设计的,则延时是可以计算的。
关于可计算性
DeFi在消除了信用风险后,在风险管理上有所提升:通过算法进行风险管理变得可行。在NEST系统里,主要的应用风险体现在NEST预言机的价格偏差和价格延时两个指标上。由于这些风险因素的分布是可计算的,因此基于NEST预言机的DeFi设计,可以基于这些量化指标进行风险管理。
量化指标及风险管理
市场参数:波动率
验证周期:T
套利成本:gas,佣金f,双向期权成本v
抗攻击参数:beta
延时指标:D,由激励机制和市场价格决定
被套利概率:p,会影响延时
价格风险主要是价格偏差g和延时D共同决定,因此R(g,D)是价格引用的风险函数
跟同行业比较
1.完全去中心化,不存在不对等节点
2.对风险收益结构进行细致的分解和管理,基于算法的风险管理函数,这个是整个行业的突破
3.不会牺牲某个变量来控制风险
4.下游DeFi引用可计算
BTC行情分析BTC跟传统资本市场接轨和融合之后,更直接地反应了中间锚定币的属性,呈现低β的波动性.
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