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DEF:从三次崩盘看DeFi的风控模型_Origen DEFI

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时间:1900/1/1 0:00:00

报告完成于暴跌前夕,笔者从风险类别、风险案例、 风险模型框架三个角度系统分析了 DeFi 产品的四类风险,在建模过程中也模拟了连续两次“崩盘”的极端情况。

孰能料到刚过两日比特币和以太坊便发生了这百分之一的概率事件,而连续三次“崩盘” 又何尝无此可能。

崩盘概率密度分布与崩盘损失

建立风险框架的意义便在于应对极端情况甚至是0概率事件,不至于风暴来临时,DeFi 系统毫无准备。经过这次冲击,连环爆仓、预言机延迟、清算漏洞、网络拥堵、交易平台拥堵等系列事件极大的伤害了用户对 DeFi 的信任 -- 一个历经两年多时间以及数亿资金所建设的信任体系。 

目前已有10万个独立地址帮助EIP-4844进行随机数据采样:5月31日消息,以太坊研究人员提出一项计划以使存储来自Layer 2汇总的数据成本更低,第一阶段需要将 EIP-4844(称为 proto-danksharding)引入以太坊主网,预计将在年底前与Dencun升级一起进行。目前已有10万个独立地址帮助以太坊EIP-4844引入“blob-carrying交易”进行随机数据采样。[2023/5/31 11:50:36]

当看到 MakerDAO 稳定币系统因清算漏洞,导致用户以 0 成本获得 550 万美金的 ETH 从而加重市场抛压时,便想起了 BTS 稳定币崩盘时的壮烈,依然记忆犹新。

王慧文宣布进军人工智能,称将打造中国的 OpenAI:金色财经报道,2月13日,原美团联合创始人王慧文在社交平台发文宣布进军人工智能领域,称将打造中国的OpenAI。其发文中透露,将成立北京光年之外科技有限公司,王慧文出资5000万美元,估值2亿美元,并表示,他个人不占股份,资金占股25%,75%的股份用于邀请顶级研发人才,下轮融资已有顶级VC认购2.3亿美元。

两天前,王慧文在其微信朋友圈发文称,“自己将入局人工智能赛道,同时表示个人还将拿出5000万美元(约合人民币3.4亿元)‘带资入组’,不介意薪资和岗位”。(凤凰网科技)[2023/2/13 12:03:37]

科大讯飞发布多样化展示数字藏品新专利:金色财经报道,科大讯飞公布“数字藏品管理方法、装置、设备和存储介质”专利,在接收到数字藏品展示请求的情况下,从区块链中获取数字藏品;获取输入的第一多媒体信息,并提取所述第一多媒体信息中的多媒体特征;根据所述多媒体特征,对所述数字藏品进行驱动处理,以使所述数字藏品动态展示。本发明实施例提供的数字藏品管理方法、装置、设备和存储介质可以使得数字藏品有更多的展示形态,使得数字藏品的展示方式多样化。(企查查)[2023/2/5 11:47:55]

BTS 稳定币崩盘

幸运的是,崩盘引发的系统性风险终究没造成毁灭性的影响, 可 DeFi 这个本小利薄风险大的生意还有未来吗?笔者依旧相信 DeFi 的可能性,正如在报告前言中所说:

DeFi 如何在透明记账的基础上建立去中心化的信任体系,这个建设是一个长期的巨大的挑战,与风险共生。我们可以简单的说,只要解决DeFi的信任风险,就能建立一个与传统金融截然相反的繁荣交易市场。

祸兮福之所倚,这次试炼使我们重新审视 BTS 的历史教训,重新思考预言机的机制、中心化和去中心化的平衡、区块链内在的技术瓶颈和突破( ETH、EOS平台均受限于容量问题),以及建立和迭代更严格的风险框架。

本文分享报告中部分内容:前言、总结、崩盘概率密度分布和崩盘损失、比特币 DeFi 风控优势量化比较。

标签:DEFEFIDEFI以太坊Yearn DeFi ForkOrigen DEFIRio DeFi比特币以太坊

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