吴说作者|吴卓铖
本期编辑|ColinWu
ProShares比特币策略ETF于10月19日正式上市交易,首日交易金额即超过了10亿美元,这是有史以来发行日交易金额第二高的ETF。继BITO之后的Valkyrie比特币策略ETF首日交易金额就低很多,仅有约7800万美元,后续比特币ETF将逐渐失去先发优势
第二日,BITO交易金额继续创下新高,达到12.94亿,两日涨幅共5.87%。截止11月3日收盘,BITO价格为40.4美元,自19日开盘以来下跌了3.67%。同时期,比特币现货跌幅为2.13%,略小于BITO跌幅。不过,由于BITO跟踪的是近月比特币期货,而随着近月到期日临近,期货价格会逐渐收敛至现价,因此这段时间收益率略低于比特币现货是可以理解的。比较BITO和GBTC的溢价走势会发现,至少在价格跟踪方面BITO的效果更明显。
主力大单复盘:拉升前BitMEX主力平空5193万美元:AICoin PRO版K线主力大单跟踪显示:昨天13:00~今天01:00,BitMEX XBT永续合约主力大单成交频繁,一共成交了40笔,5193.65万大额委托买单。AI-PD-持仓差值在这一过程中为较高红柱,即持仓减少明显,因此可判断大部分为买入平空。[2020/7/23]
截止到11月1日,GBTC的表现远胜现货,后者在这波加密市场的下跌中实现了2.66%的正收益。GBTC是以比特币为投资标的信托,理论上应该密切跟踪比特币的价格,因此出现大幅折扣或溢价的现象会产生不小的套利空间。显然,对于身处传统金融市场而想要投资加密资产的投资者而言,期货ETF是更优质的加密资产替代品,这在一定程度上会抢占GBTC的市场份额。
主力复盘:BitMEX主力平空买入1.32亿美元推高价格:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:昨天21:50~今天05:15,BitMEX XBT永续合约上出现大量主力成交单(即市价大额成交) 。其中,一共出现67笔,共计1.326亿美元主力买入单,买入均价9331.7美元;一共出现24笔,共计3227.65万美元主力卖出单,卖出均价9347.3美元,成交差1亿美元。
这一过程中,Al-PD-持仓差值大多为较高红柱,即持仓量下降明显,可判断这些成交单大多为主力买入平空。
此外,此次拉升过程中大额买入堆积的地方为趋势线附近。[2020/6/16]
正因如此,在BITO上市后第二天,灰度便立即向SEC提交了将信托转换为ETF的文件。不同的是,灰度申请的是现货比特币ETF而非期货,理由是基于期货的ETF存在一些缺点,即前文提到过的期货溢价风险,越临近当期合约的到期日,期货溢价越小,而当滚动到下一份近月期货后,溢价又会大幅增加,因此这给跟踪效果产生了干扰。不过,目前SEC主席GaryGensler表示他更倾向于仅通过比特币期货的ETF。因此,加密资产现货ETF的通过仍然存在很大的阻力。
BitMax交易员hedeng:形成自己的交易策略一定要复盘:6月5日,BitMax金牌带单员、谐波交易艺术家hedeng做客BitMax合约大咖说第2期,主题为《如何用谐波交易策略月赚13万USDT》。
hedeng表示,构建自己的交易策略一定要复盘,记录开单原因,止盈止损,不要报复性开单,最重要的是要靠实盘磨练。对于今年下半年的行情hedeng认为,从技术分析角度来看BTC可以涨到3万。[2020/6/5]
事实上,这种阻力或许不仅来自监管部门,更来自ETF自身。据统计,如果将信托基金、上市公司、政府、数字货币项目所持有的比特币相加,截至2020年底华尔街已经持有当时比特币供应量的47.9%。如果在这基础上再开放现货ETF的通过,那么巨鲸对于比特币的持有量还会继续飙升。持仓逐步趋于中心化究竟对于加密世界本身是福是祸,恐怕还未可知。
主力成交复盘:币安1024枚BTC主力卖出引发瀑布:AICoin PRO版K线秒级周期及主力成交数据显示:今天10:32:02秒,币安BTC/USDT交易对有一笔数量为1024.37BTC,价格为9550.99美元的主动卖出,最终卖出滑点-179.39美元。该笔大额主动卖出为此轮瀑布中多个平台里第一笔大额卖出,随后市场跟随下跌至最低9256美元。[2020/5/15]
另外,期货ETF的发展反而一定程度上会阻碍现货ETF的通过,虽然期货ETF存在滚动成本,但现货ETF同样要多收一份管理费用,后者在成本上未必占优。对于普通投资人而言,他们并不在乎自己买的ETF是否持有比特币,他们关心的是这个ETF能不能给自己带来与比特币升值相同幅度的收益。因此期货ETF规模的扩大将会满足大量普通投资人的需求,这反而减小了人们对现货ETF的需求。2021年第一季度,永续合约成交量达到14.32万亿美元,这14.32万亿并没有真正持有加密资产,但却未投资人带来的相同的投资效果。因此,与其通过成立现货ETF来提高币价,倒不如将合约资金赶向现货对币价的贡献更大。当然,这不可能实现。同理,现货ETF对于期货ETF投资人也没有太大的诱惑力。
目前BITO热度稍有褪去,但截止11月3日收盘,每日交易金额始终能维持在2亿美元以上,随着后续比特币期货ETF的陆续上市,规模会进一步扩大,这恐怕会降低散户对现货ETF的需求量。
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1900/1/1 0:00:00尊敬的用户:??????????根据BKK回购销毁机制,BKEXGlobal已完成第41次BKK周回购销毁.
1900/1/1 0:00:00項目簡介:KumaInu($KUMA)是一個以社區為中心的DeFi加密貨幣項目,由KumaBreeder、KumaDEX和KumaNFT組成.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户:?????????????BKEXGlobal即将上线DXCT,详情如下:上线交易对:DXCT/USDT币种类型:BEP20充值功能开放时间:已开放交易功能开放时间:2021年11月.
1900/1/1 0:00:00撰文:MasonMarcobello,Bankless撰稿人编辑:南风正如我们最近从EvilKingGremplin创作的NFT项目「CrypToadz」等NFT项目的疯狂上涨中所看到的那样.
1900/1/1 0:00:00随着波卡卡槽拍卖临近,MantaNetwork宣布即将参与波卡首轮卡槽拍卖,为波卡的中继链和平行链提供链上隐私保护,以发挥波卡去中心化、互操作性的优势.
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