ICK:FMZ-发明者量化交易平台-首家支持商品期货与数字货币的量化平台_Maker

高频交易分类

以最快的速度抹平市场的一切不合理现象,常见于炒单与高频套利,主动出击,拼速度

提前在不合理的价位埋伏并跟随市场快速移动,常见于市商策略,守株待兔,拼知识面

其它各种作者只学习了理论没有实盘,先不讲

动手实现

观察盘口的概率极低的不合理现像并做出相应策略进行测试更改

AOFEX&ICFM资管基金平台千禧阿尔法一号及Pinewood稳健型二号结算完成:据官方消息，AOFEX交易所与华尔街资管平台ICFM联手打造的专业资管基金平台，首期上线的千禧阿尔法一号（MLNNM)及Pinewood稳健型二号(PWDII)已经完成结算，年化收益率分别为33.63%和22.01%。

AOFEX&ICFM资管基金平台致力于为广大基金管理人及团队提供发行渠道，为投资者提供优质的基金产品。

AOFEX是领先的数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/9/3]

如果逻辑复杂,就需要利用现有的数学知识尽可能的用模型描述不合理现象的本质,尽量减少拟合

ZG.COM NEW+打新17期项目DFM申购结束 已于16:00上线交易:据ZG.COM官方消息，ZG.COM NEW+打新第17期项目DFM申购结束，本场共1397人参与认购，目标申购总量为750,000 ZGF，实际申购6,568,400 ZGF，中签率为11.42%，目前DFM已发放完毕，并于8月28日16:00上线ZG.COM，用户可通过DFM/USDT交易对进行交易。DFM（Decentralized Forecast Market）是一个基于以太坊、分布式、移动社交类的预测市场平台。平台为用户提供不同类型的预测事件，让参与用户充分利用自己的智慧与知识来提高预测事件的准确度，同时参与者本身又可以根据自己的喜好定制不同类别的预测事件。[2020/8/28]

必须用可以见量成交又可以见价成交的回测模型去验证,发明者量化目前是唯一支持这两种回测模式的平台

TFM奖励模型的加密货币交易所7月交易量较6月减少32%:金色财经报道，CryptoCompare发布了2020年7月的加密货币交易所评论。报告显示，顶级加密货币交易所的交易在整个7月份激增，已占加密空间总现货交易量的60％。此外，7月份，收费交易所总交易额为4560亿美元，较6月增长0.5%。但实施了交易挖矿模式（TFM）奖励模型的交易所交易总额达950亿美元，较上月减少32%。[2020/8/17]

平台的C例子很少,这里就用C写本策略,方便大家学习

策略原理

正常情况下商品期货的盘口买一卖一差价只有一跳,偶尔会有两跳，三跳基本很少见,主力合约交易比较频繁,这种现像发生后瞬间消失,难以有下手机会,我们就把精力放到次主力合约上面，比如MA001为主力,MA909为次主力时,MA909盘口下面这种情况

卖一为2225量551,买一2223量565,向下看几秒,出现这种情况后,几个tick推送后消失,这种情况，我们视为市场的自我纠正,我们要做的就是赶在市场主动纠正前,杀进去,这种逻辑看人工去盯盘是天方夜谈,因为商品期货盘口差价两跳的情况级少出现,三跳最安全,但三跳极少出现,导致交易频率太低,意义不大,接下来,我们观察盘口之前卖一买一与现在两跳时买一卖一的区别,去填补盘口差价空隙,如果速度够快,就可以排在委托单的最前位置,做为Maker以最快的速度成交后反手卖出,持仓时间很短,有了这个交易逻辑,实现为策略以后,以MA909为例,实盘测试推荐易盛而非CTP接口,易盛仓位与资金变化是推送机制,非常适合高频

回测结果

交易逻辑

必看声明

为满足对高频交易的好奇心,为了更明显的看到结果,此策略回测手续费设定为0,实现了一个简单的拼速度逻辑,想要覆盖手续费实现盈利,实盘需做更多优化,仅凭这个简单的逻辑很难致胜,要考虑更多操作,比如锁仓(降低平今手续费),利用定单薄流进行短期预测提高胜率,再加上交易所手续费返还,从而实现一个可持久盈利的策略,关于高频交易的书籍很多,希望大家多去思考，多去实盘，而不是只停留在原理上.

关于我们

发明者量化是一个纯技术驱动的团队,为量化交易爱好者提供了一个高可用的回测机制,我们的回测机制是真实的模拟了一个交易所的存在,而不是简单的见价撮合,希望用户能够利用到平台的优点更好的去发挥自己的能力

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