:趋势跟踪策略的问题，趋势跟踪策略的主要风险_

趋势跟踪策略的问题

趋势跟踪策略的一些问题包括：

BTC区间震荡趋势未明，交易收缩合约头寸上升:据Bgain Digital数字资产量化交易比赛数据，24H Bgain市场综合指数-0.15%，BTC趋势交易量化基金指数-0.23%，市场中性量化基金指数0.02%。昨日BTC区间震荡未走出明显趋势，趋势策略多持空头获利回吐，套利策略则在合约贴水收窄中略有盈利。近期由于市场持续震荡反转，趋势交易量化基金指数10天累计回撤3.41%，市场中性量化基金指数累计回撤0.05%，需要耐心等待后市明朗。周二BTC $6800-$6900区间震荡，交易量继续收缩。Tether昨日增发$1.2亿后市值已突破$70亿，成为第四大数字货币。昨日场内合约头寸略有上升，杠杆多头与增量USDT仍成为市场的重要支撑力量。币市或跟随宏观利空进行有限幅度内的调整。[2020/4/22]

1.对于长期趋势的依赖，短期波动可能导致误差

声音 | 上海交大朱宁：数字货币是必然趋势 Libra难敌央行DCEP:1月24日消息，在达沃斯论坛接受采访时，上海交大上海高级金融学院副院长、金融学教授朱宁表示，数字货币是必然趋势，Libra难敌央行DCEP。他称，数字货币是今后整个全球货币体系发展的未来，并且也将有利于加快人民币国际化进程。具体到天秤币Libra和中国央行试点的DCEP，在朱宁看来，以公司信用和主权政府信用的角度来比较，两者不在同一个等级。同时，随着各国政府央行对加密货币关注和监管加强，天秤币等加密货币的发展空间会受到限制。（新浪财经）[2020/1/24]

2.对于市场的选择难度，选择的市场趋势不明显，会造成损失

分析 | 以太坊对比特币汇率呈下滑趋势 30天ROI表现不佳:据 TokenGazer 数据分析显示，截止至 8 月21日 11 时，以太坊价格为$192.9，总市值为$21,721.74M，主流交易所交易量约为$124.98M，环比昨日减量14.9%，以太坊对比特币汇率呈现一定下滑趋势；基本面方面，以太坊链上交易量、活跃地址数平稳波动，算力有一定下行趋势，链上DApp交易量保持稳定；以太坊 30 天开发者指数约为 2.31，与 BTC 180 天关联度保持稳定，目前约为0.795；以太坊 30 天 ROI 表现不佳，有一定下滑；ERC20代币总市值约为以太坊总市值的 67.31%，有所回升。[2019/8/21]

3.对于止损位置的设置难度，设置过高可能导致错过盈利机会，设置过低则容易亏损

4.追随趋势可能存在被“模拟”的风险，市场上有很多投资者在追随趋势，造成市场波动增大，导致损失

需要注意：任何策略都存在风险，在量化交易前，需要对策略有充分的了解，评估风险，并做好风险控制。

趋势跟踪策略的主要风险

1.无法抵抗大规模市场波动：当市场出现较大的调整时，策略仍然依据历史数据继续持有证券，可能导致较大的损失。

2.无法对冲消极市场：策略在市场低迷时不会减仓，因此会承受较大的资金损失。

3.模型偏误：假设的市场环境和历史数据未来可能不再适用，策略模型的偏误可能导致较大的亏损。

4.数据偏误：策略依赖历史数据和实时行情，如果数据存在偏误或者数据源不可靠，策略结果可能不准确。

总的来说，趋势跟踪策略的风险在于对市场波动和数据偏误的敏感度较高。

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