以太坊:以太坊期权数据表明 专业交易者预计ETH价格将突破400美元_IDG

期权分为两种基本工具：看涨期权，主要针对看涨策略；看跌期权，主要用于看跌交易。

这是一个简单化的观点，但它提供了一个专业交易者的期望值的鸟瞰图，因为大额交易对指数的影响更大。

这个看跌/看涨比在3月中旬触及0.37，表明看跌期权的未平仓量比看涨期权低63%。在3月12日加密市场暴跌后，所有这一切都发生了变化，当时ETH价格暴跌超过40%。

交易者开始以令人印象深刻的速度建立保护性头寸，6月初看跌/看涨比达到1.04，表明看跌期权的未平仓量高于看涨。

V神：以太坊正经历漫长而复杂的过渡，将成为一个更强大且稳定的系统:7月22日消息，V神在巴黎的EthCC会议上表示，以太坊正经历一个漫长而复杂的过渡，将成长为一个更强大且稳定的系统。而完成这个过渡，需要在以太坊的货币政策和安全模型方面进一步提升。

此外，V神表示以太坊和比特币的不同之处在于比特币支持者（Bitcoiner）认为比特币的完成度已经达到80%，而以太坊支持者（Ethereans）则认为以太坊的完成度仅为40%。合并完成后，V神认为以太坊的完成度可达到55%。[2022/7/22 2:30:16]

由于ETH当时未能突破250美元水平，7月中旬未平仓量回落至0.84。

数据：以太坊桥TVL达到237.4亿美元:金色财经报道，DuneAnalytics数据显示，以太坊桥当前TVL达到237.4亿美元。其中锁仓量最高的5个桥分别是Polygon Bridges（63.88亿美元）、Avalanche Bridge（54.66亿美元）、Ronin Bridge（50.19亿美元）、Arbitrum Bridges（31.51亿美元）、Fantom Anyswap Bridge（18.56亿美元）。[2022/1/13 8:46:40]

奇怪的是，尽管最近自7月20日以来反弹64%至目前的390美元，但期权市场上在不断增加更多的看跌期权。这个指标不应该单独分析，因为如果认为这些看跌期权的几率很低，那么它们可能只值几分钱。

以太坊挖矿收入连续第七个月超过比特币:金色财经报道，根据The Block Research的数据，11月以太坊挖矿收入连续第七个月超过比特币。上个月，比特币矿工的收入为16.9亿美元，环比下降2%。相反，以太坊矿工的收入为19.9亿美元，与10月份相比增长了11.8%，11月份的总体收入是比特币矿工收入的1.18倍。（Theblock）[2021/12/7 12:55:39]

另一个被广泛使用的指标是高于和低于当前市场水平的未平仓量的比较。

为了减少400美元到期集中度的影响，应该分析低于/高于当前390美元的ETH价格6%的未平仓量。

FTX希望列出“信标链以太坊”:金色财经报道，FTX等交易所正在寻求列出“信标链以太坊”（BETH）或代币化质押以太坊，或已被质押在Eth 2.0存款合约中的以太坊。这样做会出现第二种ETH代币。此前V神表示，不会出现两个版本的ETH，并称仅是将ETH转移到ETH2链上，不会产生利润。[2020/11/5 11:40:47]

目前有53万ETH期权低于370美元的到期价格，而28万ETH的行权价高于400美元。这表明不管是看涨还是看跌，65%的期权行权价都低于当前市场水平。

这样的指标可能证明大多数交易员没有料到会有如此强劲的反弹，尽管这并不一定会转化为看空。

如果有足够的时间，更多的交易应该会在400美元以上的行权价格进行，这个比例可能会自行平衡。

期权倾斜度衡量的是看涨期权相对于类似风险的看跌期权的价格高低。衡量它的一个实操方法是将一个高于标的期货参考价格10%的看涨期权与低于10%的看跌期权进行比较。

在一个中性市场中，两者的标价（公平）应该是非常相似的。如果看涨期权更贵，说明做市商要求更多的资金来保护上涨空间。

这是一个看涨信号，而反之，如果看跌期权较贵，则相当于看跌。

8月8日，ETH市场相对于400美元的基础9月期货发出看涨信号。上行保护（看涨期权）10%以上的交易价格为0.082ETH，而下行保护（看跌期权）为0.0693，因此便宜了15.5%。

这无疑是一个看涨指标，不应该因为近期的价格变化而有所偏差，因为做市商会根据波动性和市场情况不断重新评估出价和报价。

期货合约最重要的一个指标是基础水平。这是通过比较1个月和3个月合约与当前现货价格来衡量的。

一个健康的市场应该显示出一种连续的情况，期货交易的年化溢价在5%或以上。

看跌的市场将显示中性的基数，低于5%的年化，或者随着基数为负值而出现更糟糕的情况，即所谓的倒挂。

目前，ETH期货年化基数在过去两周一直维持在10%以上的水平，这表明从期货交易的角度来看，非常看涨。

需要注意的是，目前20%的连动可能表明买家的杠杆率过高，但这并不一定是危险的。如果大部分杠杆期货头寸是在当前价格水平以下建立的，那么买方就有足够的舒适度来支付高额的利差成本。

许多技术分析交易者只分析日线图和周线图来洞察资产未来的可能性，但这产生的是对资产状况的不完整看法。

监测做市商目前如何对期权市场进行定价，以及当前未来合约的溢价状况，似乎是衡量专业交易者情绪的更好方法。

期权认沽/认购比率和每个行权水平的持有量似乎都受到了两周多前发生的交易量的污染，当时以太坊的交易量低于300美元。

目前，期权和期货市场的交易数据表明，专业交易员强烈看涨的观点。这是一个很好的迹象，表明400美元的阻力可以在未来几周内被突破。

作者：MARCEL PECHMAN

编译者：Maya

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