Uniswap:一文看懂Uniswap V3 池的历史表现_uniswap币总量有多少

任何UniswapLP头寸的成功都取决于两个基本组成部分：

无常损失：由于我们存入资金的价格与我们平仓时的价格之间的差异而造成损失的风险

由池支持的交易产生的费用

DeFi的目标是帮助用户理解和模拟这两个组件的影响，并帮助估计可能的结果。

无常损失可以用数学解释清楚，这里提供了几种可视化的方法来支持用户模拟价格变化对投资的影响。

Reflexer发文斥责Paragidm，表示将与Paradigm划清界限:5月27日消息，DeFi 协议 Reflexer 在社交媒体上发文表示 Paragidm 此前投资的 FTX 给加密生态带来重创，并斥责其不再专注于 Crypto 而转投 AI 领域的行为，希望 Paradigm 销毁持仓的全部 FLX（Reflexer 治理 Token），不想再为 Paradigm 工作。

此前报道，加密风投公司 Paradigm 将关注重点扩大到包括人工智能在内的领域。根据其官方网站信息，Paradigm 将现在称自己为“研究驱动的技术投资公司”，而不是专门投资于“颠覆性加密 / Web3 公司和协议”的公司。但熟悉该战略的人士表示，该公司没有改变其任务，继续专注于加密和 Web3，没有实际变化。

Reflexer Labs 此前于 2020 年 8 月宣布完成 168 万美元种子轮融资，该轮融资由 Paradigm 领投，Standard Crypto、Compound 创始人 Robert Leshner 和 a16z 基金创始人 Jesse Walden 参投。[2023/5/27 9:45:45]

相反，产生的费用是高度不确定的；我们不能创建精确的模型来确定一个池在未来将产生的费用数额，但我们可以帮助我们的用户支持基于LP头寸的历史数据的模拟，以支持他们的分析和决策。

数据：过去一周USDC流通量减少9亿美元:金色财经报道，官方数据显示，过去7天Circle共发行5亿美元USDC，赎回14亿美元USDC，流通量减少约9亿美元。截至4月20日，USDC总流通量为310亿美元，储备量为311亿美元，其中现金57亿美元，短期美国国债255亿美元。[2023/4/22 14:19:58]

DeFi扩展了工具，让用户能够基于一种新的方法来计算UniswapLP策略的历史表现。

Kujira生态Stablecoin USK和投标清算平台ORCA正式上线:9月13日，据官方消息，Kujira Network超额抵押的Cosmos生态Stablecoin USK和投标清算平台ORCA正式上线。用户现在可以抵押ATOM以铸造USK，也可以在ORCA上竞拍被清算的ATOM。目前Cosmos生态DEXFIN已支持三个交易对，KUJI/USK、ATOM/USK、axlUSDC/USK。[2022/9/13 13:26:44]

UniswapV3池回测的新方法

UniswapLP策略是高度差异化的，每个投资者可以选择自己的主动流动性范围，每个人收取的费用也不同。

为了回测策略，我们需要收集数据并计算测试策略的具体条件。

中非共和国：投资“Sango币”6万美元可成为公民:金色财经报道，中非共和国Sango创新公司发表的一份声明内容中称，“Sango币将于7月21日开始发售。购买Sango币的最低金额为500美元，将以加密货币的形式收到，包括比特币和以太坊。”不仅如此，还能通过Sango币获得中非共和国公民身份——根据中非共和国的倡议，外国投资者只需要以6万美元的价格购买Sango币，并在五年内持有质押可获得公民身份，或者以6,000美元的价格获得共和国三年的“电子居留权”。那些购买了Sango币但没有使用它们的人将能够以其他加密货币取回钱。[2022/7/19 2:22:07]

提取特定UniswapV3工具的历史数据

为了支持我们的分析，我们需要收集关于UniswapV3池的历史数据。为此，我们使用TheGraphPoolHourData子图来解决这个问题。

如UniswapV3白皮书所述，对于每个池，Uniswap合约跟踪合约首次初始化时存入的1单位无界流动性所能获得的费用总额(fg)。无界流动性可以很容易地描述为一种为整个价格范围(MinLimit=0,MaxLimit=∞)提供流动性的策略。

我们可以计算1单位的无限流动性在一段时间内所赚取的费用如下:

F_Unb=fg(t)-fg(t-1)

确定要测试的位置

为了确定LP头寸的历史费用，我们需要首先计算LP提供的流动性数量。流动性是策略(最小限制和最大限制)和初始投资的函数。

流动性=LiquidityFunction(MinLimit,MaxLimit,投资)

在我们的计算中，我们还需要确定如果我们选择一个无界策略，同样的投资将产生的流动性。

LiquidityUnb=LiquidityFunction(0，∞，投资)

历史费用计算

在每个时间段的开始，LP可以:

a)为整个范围提供流动性，在这种情况下，所赚取的费用很容易确定:

MyFeeUnb=F_unb*LiquidityUnb

b)在特定范围内提供集中流动性。在这种情况下，费用是由价格花费在活跃流动性范围内的时间和乘数决定的。

MyFee=MyFeeUnb*乘数*在范围内花费的时间

但乘数可以表示为:

乘数=流动性/LiquidityUnb

因此，可以将前式改写为:

MyFee=F_Unb*流动性*在范围内花费的时间

最后计算历史费用作为MyFee在每个分析期间赚取的收入。

这听起来不错，但真的有效吗?

这个理论很有趣(有几分)，但它真的有效吗?

我们在Uniswapv3中对超过500个当前开放的回测器进行了回测，结果如下

当位置处于活动状态的时间大约为100%时，回测是非常精确的，当距离内的时间较低时，精度会降低。

这是由于我们在计算在范围参数中花费的时间时需要应用近似值。使用TheGraph每小时的数据，我们不能精确地确定价格在这个范围内花费的时间，而只能是一个近似值。

结论

这一新功能将允许直接在我们的模拟器中进行快速可靠的回测。

过去的业绩不能保证未来的结果，但它们代表了分析的重要基础，并支持我们的LP战略定义。

Source：https://defi-lab.medium.com/historical-performances-of-uniswap-l3-pools-2de713f7c70f

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