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比特币:加密衍生品周报 | 波动率下降 PCR 回落,市场恐慌情绪缓解?_KEX

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时间:1900/1/1 0:00:00

要点:

尽管市场交易热度大幅下滑,但比特币和以太坊的期货持仓兴趣在5月中旬大跌之后未出现减弱迹象。

已实现波动率和ATM隐含波动率均有所回落,显示出市场担忧情绪得到一定缓解。

比特币和以太坊的期权持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7附近,表明多方重占明显优势。

比特币和以太坊的期权未平仓头寸分别较历史新高回落60%和45%。

6月25日将有7.22万枚BTC到期,超63万枚ETH到期,10万美元为比特币最大看涨期权持仓价位,5000美元为以太坊最大看涨期权持仓价位。

撰文:Karen

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币和以太坊的波动幅度均有所收窄,主要在3.4万至4万之间波动。6月6日上午9点开始的半小时内,比特币短线跌逾1100美元,全网爆仓8685万美元,当日共爆仓约7亿美元。

加密衍生品所Bit.com期权成交量目前在市场占比30%以上:Skew 数据表示:Bit.com期权上线三周,目前期权交易量已超3亿美元,周末两日期权交易额均达到市场的30 %以上。

据悉。Bit.com官网永续合约的交易起点为0.2USDT,期权起点为0.1张起。[2020/9/7]

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币和以太坊的交易热度较5月中旬市场暴跌当周出现较大程度的回落,重回到之前水平。过去半个月,比特币和以太坊的期货成交量均出现较大程度的回落,在前一周均环比减少超45%,过去一周分别环比减少近24%和20%。

报告:2023年加密衍生品日交易量将攀升至1万亿美元:尽管加密货币的价格波动通常会受到技术发展和立法问题的影响,但最近一份研究报告中进行的市场模拟显示,衍生品市场有望实现更惊人的增长,到2023年,日交易量将攀升至1万亿美元。(TheDailyHODL)[2020/5/12]

不过,值得关注的是,比特币和以太坊的未平仓头寸在5月19日当日减少超三成之后,并未出现明显跌幅,比特币持仓数值始终保持在110亿美元左右,以太坊保持在60亿美元附近,由此期货持仓兴趣在大跌之后并未出现减弱迹象。

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

声音 | OKEx运营主管:加密衍生品有助于稳定市场 但波动性不会消失:据此前报道,OKEx周一宣布,模拟期权交易将于12月12日开始,实时交易将于12月27日开始,OKEx提供买入和卖出期权。在谈到加密衍生品市场的增长及其对未来价格走势的影响时,OKEx运营主管Andy Cheung表示:“我们相信加密衍生品将有助于稳定市场,但波动性不会消失。机构肯定会继续进入加密货币世界,这些机构可能会抑制比特币的一些波动性。”(CryptoBriefing)[2019/12/11]

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

比特币和以太坊的期权交易热度也出现较大程度的下降,分别环比减少24%和50%。

未平仓头寸方面,比特币未平仓头寸在4月中旬创下历史新高后一路下跌,回落幅度达到60%,一度降至年底新低,截至昨日为58亿美元。但相对来说,以太坊虽较历史高点回落45%,且仍处于4月中旬前后较高水平。

动态 | 加密货币衍生品平台Seed CX为机构添加加密衍生品结算:据CoinDesk 9月11日消息,加密货币衍生品平台Seed CX正在为双边加密衍生品交易推出支持结算服务,主要由Seed CX的子公司Zero Hash托管和结算。Zero Hash最初将支持比特币远期合约的后台结算功能,并将在未来日期增加对期权的支持。该服务将允许机构定制远期合同的结算。[2019/9/11]

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

动态 | 加密交易所ErisX B轮融资2000万美元 新资金投入加密衍生品市场:据The Block消息,4月30日,加密交易所ErisX B轮融资2000万美元,Castle Island Ventures、Dragonfly Capital Partners和纽约数字投资集团(new York Digital Investment Group)等参与投资。ErisX表示,新投资将投入到加密衍生品市场,该市场计划于今年年底启动。[2019/4/30]

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币一个月已实现波动率在5月中下旬升至120%后始终处于110%上方,10日波动率从5月末的150%回落至80%附近,一个月隐含波动率也从120%回落到90%附近。同样地,以太坊波动率短期波动率和隐含波动率也出现一定程度的下降,显示出市场的担忧情绪得到了一定缓解。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

持仓量PCR之比

比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7下方且逐步稳定,这表明在空方情绪大幅释放的同时,多方重新占据市场主导地位。

比特币持仓量PCR之比

以太坊仓量PCR之比

期权行权和到期情况

比特币期权未平仓头寸中,行权价为4万美元和5万美元的未平仓头寸最多,分别有1.12万枚比特币和1.08万枚比特币,最大看跌期权持仓位于4万美元价位,最大看涨期权持仓处于10万美元价位。另外,6月25日将有7.22万枚比特币到期,名义价值超26亿美元。

比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊方面,行权价为5000美元的未平仓头寸最多,达到超7万枚,且为最大看涨期权持仓价位,第二大看涨期权持仓价位为3200美元。另外,6月25日将有超63万枚以太坊到期,名义价值达近17亿美元。

以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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