2021年5月19日,BTC价格大幅下跌。当天BTC永续合约最高价格为4.35万美元,最低为2.85万美元。即使对BTC来说,这也是一个大回调。
要想预测导致币价大跌的基本因素,即使不是不可能,也是非常困难的一件事。在本次大跌中,中国禁止银行和支付公司提供与加密货币交易相关服务。特斯拉宣布,由于BTC工作证明机制挖矿耗电量大,不再接受BTC支付,这让原本大跌的币价雪上加霜。
尽管几乎不可能提前知道币价大跌,但在了解市场等社会结构时,通过集体智慧,你总能察觉到一些迹象。
在本次大跌中,BTC期权和相关衍生品数据确实可以起到启示作用。例如,5月14日,一名交易员通过在Paradigm上执行大宗交易,购买了大量短期4.6万美元BTC看跌期权。这些期权于5月21日到期,代表未平仓期权增加了近800%。
金色午报 | 8月27日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:Tether、DOT、Filecoin、李礼辉
1.Tether官方:USDT市值已超过130亿美元。
2.吴忌寒退出福建算芯科技有限公司监事职务。
3.Mooniswap上线两周日交易量突破1400万美元。
4.高盛前合伙人:DOT将在一年内进入CMC前三大市值排名。
5.中国央行公开市场今日将进行1000亿元人民币7天期逆回购操作。
6.Cardano创始人分享两组ECIP包括ETC资金机制和利用检查点防御51%攻击。
7.Filecoin研发工程师:在网络测试中,EIP1559代码“似乎正在发挥作用”。
8.李礼辉:今年年内或明年年初进一步扩大数字货币的试点范围是有可能的。
9.比特币小幅震荡,日内最高报11538美元,最低报11361.21美元。[2020/8/27]
若要操作期权,投资者需要选择非常好的时机进行交易,因为期权很快到期。
5月17日星期一,衍生品市场上又出现了一些值得注意的迹象。首先,尽管BTC周一的跌幅更大,达到了4.2万美元低点,但衍生品市场的反应却异常强烈。
金色晚报 | 8月22日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:海南省、1inch、DeFi、PlanB
1. 海南省副省长:争取法定数字货币试点在海南自由贸易港跨境贸易应用。
2. 1inch创始人:未来不会进行IEO。
3. yearn.finance发布Treasury更新,总资产为501697.19美元。
4. 当前DeFi协议锁定资产总价值为78.13亿美元。
5. ETC Cooerative团队成员开发Nicehash挖矿监测工具ForkWatch。
6. Coinbase前CTO:“区块链版XX”的愿景都将成为现实 只不过当时太早了。
7. DeFi项目Waves将Suterusu集成至Gravity协议。
8. 分析师PlanB:标普500指数和BTC将同步飙升。[2020/8/22]
Deribit期权清算量为当月最高。值得注意的是,投资者大量抛售看多期权,导致看多隐含波动率大幅上升。
金色晚报|7月10日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:浙江新基建、蚂蚁集团、HT销毁、Compound、USDC地址
1. 浙江新基建三年行动:聚焦区块链基础设施等核心领域。
2. 蚂蚁集团与云南国际信托合作,将区块链应用于供应链金融。
3. Nerve Network主网第一部分功能于7月10日上线。
4. 火币七爷:火币期权合约产品即将上线,收入将纳入HT销毁范围内。
5. Compound总法律顾问:世界不需要CBDC而需要加密美元。
6. 复旦张纯信:央行数字货币可以帮助小微企业和弱势群体。
7. YouTube再现加密局 涉及V神和Winklevoss兄弟。
8. USDC地址被拉黑引发业内对DeFi行业发展的担忧。
9. 鹿特丹港将启动无需PIN验证的集装箱装卸区块链试点项目。[2020/7/10]
隐含波动率曲线中平行上升的情况非常罕见。因为隐含波动率反映期权生命周期中平均波动率。5月16日至17日,隐含波动率大幅上升,这反映了未来300天波动率预期会发生巨大变化。这几乎从来没有出现过。
期货价差是另一种获得巨大吸引力的衍生品。随着期货现金套利交易逐渐增长,专业交易员一直在使用Paradigm利用期权对期货价差和合成期货价差进行大宗交易。
金色相对论 | 段江:在学校的区块链教育中培养学生的区块链思维,区块链技术,让学生在真正掌握区块链知识:在今日的金色相对论中,针对“西南财经大学如何将金融与区块链技术深度结合,并促进产业转化应用”的问题,西南财经大学教授,博导,CCF区块链专业委员会委员,四川省区块链研究会理事长段江表示,这两年,区块链技术非常的热,峰会也是一个接一个,区块链培训班也非常的多,但是还是讲技术,讲概念的多,实际落地应用还是寥寥无几,尤其是2C的产品,我相信是非常的少,所以,这个行业急需要有实际的产品出来,让用户使用,让更多的人看到区块链技术是有真正用途的,这才能真正激励大家的学习热情,让更多的人参与到这个行业中来。在我们学校的区块链教育中,我们让学生参与到实际基于区块链技术的产品研发中,这这个过程中培养区块链思维,区块链技术,让学生在这个过程中,真正掌握区块链知识。而区块链技术在数字内容版权登记有非常实际的应用价值。基于区块链的智能合约,保护原创者的利益,实现经济利益的平均分配。[2019/9/12]
Orca交易员JulienSterz指出,Deribit期货价格与Binance和FTX等其他交易所的价格存在有趣的差异。
金色财经现场报道 越南河内共青团学生协会副主席:投资方面与技术方面是有区别的:金色财经现场报道,在2018东南亚区块链创新峰会上,越南河内共青团学生协会副主席Mr.Henry Tran表示,投资方面与技术方面是有区别的,从技术方面来看,区块链领域方面我们需要更多的高端人才,对区块链进行更深入的利用。[2018/4/21]
这种差异存在于Deribit,因为该平台是世界上最大加密期权交易所,而且随着加密货币价格下跌,交易者的gamma值为负。
简单地说,在这种情况下,交易员在市场下跌时卖出期货,以对冲期权簿,尽管Deribit期货交易量低于其他交易场所,交易商必须对冲期权簿,他们必须这样做,因为市场将要发生大变动,交易员不会停止对冲,尽管价格存在差异。
那些不愿保持负gamma值头寸的投资者可能会选择买回期权并平仓,同时推高隐含波动率。5月17日,Deribit?DVol指数触及纪录高位,30日隐含波动率接近160,这并非巧合。
根据以上种种迹象,有些投资者们能够感觉到市场将要有大调整,5月19日BTC价格大跌,从4.3万美元直接跌到2.85万美元,跌幅接近35%。
这是一个非常大级别的回调,因为BTC市值达到了1万亿美元。但是至少对于市值巨大资产而言,这种波动不经常出现。许多交易员完全没有准备,当天出现大量爆仓,某些市场反应非常值得注意。
上图为G-Vol.io期权分析工具提供的数据,图中显示5月19日与5月17日的长期期权波动率几乎相同。
BTC价格大幅下跌35%,但是这对长期波动几乎没有影响,只对短期期权价格有影响。
这意味着在5月19日大跌的前两天,长期期权波动率就已经被市场吸收了。
有可能预测未来走势吗?当然不能。基本上,投资者不可能一直准确预测市场。但市场中有一些隐藏信号,可以通过观察这些信号,判断市场情绪,也会出现一些行情,有时能提供不对称机会。
例如,Deribit注意到BTC的短期期权波动率倾斜会保持负数,尽管高度相关的资产以太坊创下了历史新高,且价格呈正偏态分布。
无论加密货币市场走势如何,期权交易员对购买比特币看跌期权有着巨大需求。
5月2日比特币偏态状况
5月2日以太坊偏态状况
另一个值得注意的背离是2021年5月10日BTC和以太坊的隐含波动率期限结构。
如果价格持续上涨,这种背离是有道理的,因为以太坊价格创下了历史新高,而BTC价格停滞不前,但在抛售的情况下,BTC真的能高速度下跌吗?如果是这样,交易员可以通过卖出以太坊看跌期权,为买入BTC看跌期权提供资金,从而进行相对波动性交易。
这种类型的市场走势都可能提供不对称机会。
所有这些数据都只代表过去的机会,我们应发现未来机遇。
投资者非常值得观察BTC与以太坊的关系,因为年初至今这两种资产期权溢价在不断增长。
年初至今BTC期权溢价
年初至今以太坊期权溢价
我们是否能通过观察衍生品增长率,从而判断BTC和以太坊两种资产的整体市场情绪呢?答案很快就会揭晓。
本文内容来自Deribit
一种新型的组织正在改变这种状况,它的管理结构更加扁平,并在区块链上自动执行一套规则。去中心化的自治组织允许每个人参与讨论,鼓励团队合作。而且他们已经创造了一些相当酷的东西.
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