加密货币:加密货币指数研究：波动率加权_EVI

参考资料：VictoryShares

一般而言，表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

白宫正在敲定打击REvil的战略，禁止相关公司支付加密货币赎金:根据美国有线电视新闻网消息，目前白宫正在敲定打击勒索软件黑客的战略，它涉及与五眼联盟（美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰）的国家合作，国家安全委员会计划在加强网络安全的同时禁止相关公司支付加密货币赎金，外国加密货币交易所需要向政府报告可疑交易。此前消息，黑客组织REvil攻击了至少200家美国公司，并要求这些公司使用门罗币（Monero）支付约 45000 美元的赎金，拜登下令对此事进行调查。[2021/7/7 0:33:28]

2020年1月1日至2020年12月31日

动态 | 日本加密货币交易所协会要求成员公司持有存款或国债:据路透社报道，相关人士16日透露，日本加密货币交易所协会正考虑要求成员公司持有存款和国债等安全资产，以应对加密货币被盗风险。原因是金融厅认为9月发生的ZAIF被盗事件中，其运营公司Tech Bureau无法用自己资金向用户赔偿。路透社拿到的加密货币交易所协会的自主监管草案中提到，在评估因网络攻击而丢失密钥的风险后，也要求交易所有义务持有与银行存款、国债、市政债券等证券资产相关的风险金额。[2018/10/16]

曼谷银行终止本地加密货币交易所银行账户:据曼谷邮报报道，泰国最大的银行之一“曼谷银行”成为第一家终止涉及加密货币交易的国内金融机构。该银行暂停了泰国主要数字资产交易所（TDAX）的交易，“理由是TDAX的业务运营不符合其在商务部注册的商业目的”。但仍有其他银行向该交易所提供服务，TDAX交易所创始人兼CEO Poramin Insom表示，“终止TDAX在曼谷银行的银行账户并没有影响比特币和其他10种加密货币的交易”。[2018/2/26]

注：表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率（日线、周线、月线）和周期（30、90、180、360日）数据的波动率加权指数；

d，w和m代表三种不同频率的数据，分别为每日、每周、每月；30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率；

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日；

表格中数据针对市值排名前10的加密货币，这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注：采用2020年11月的市场数据

注：采用2020年11月的市场数据

注：大市值组合指的是市值排名前10的组合；中小市值组合指的是市值排名11至100的组合；市场组合指的是市值排名前100的组合

注：上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数（市值加权）的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

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