最近BTC行情没有大的波动,做BTC根本没获利空间,近期有机构研究表示,比特币的波动性已降至2017年以来从未见过的水平,涨跌不过500美元。
BTC行情的确也不太可能像火箭一样随时都会上下快速运动,阶段性的盘整也很正常。当BTC在盘整期时,还有BTC以外的赚钱方法吗?
当然有,我们认为,趋势交易者或许可以考虑一下其他山寨币种。
1.小币种的利润大吗?
都说最近很多小币种涨幅较大,利润很可观,这是真的吗?
ChatGPT同名山寨币暴涨18倍:金色财经报道,因ChatGPT相关概念大火,与其同名的山寨虚拟货币“ChatGPT”在过去的两天内价格一度暴涨。
?在2月6日初步上线后,ChatGPT币迅速由0.000611美元的发行价格暴涨到0.011775美元,涨幅比例高达1827%。(和讯网)[2023/2/11 12:00:53]
我们可以打开非小号板块-涨幅榜看看,小币种的确长势喜人,并且除了涨幅榜,其他多个概念板块均由小币种领涨。
如果最近正好在找投资机会的话,我们比较建议大家从涨幅榜单中筛选出一个自己认为的潜力币种,哪怕并不买进,也可以花一段时间去持续观察它的走势,借此来印证自己的选择是否正确,同时还可以花些时间去了解币种背后的技术和应用场景。
2.什么样的币才算是“小币种”呢?
小币种顾名思义就是市值小的币种,这次研究中我们把范围定在了市值低于1亿美元的小币种。
不过从交易安全性来讲,非小号建议小白用户更多地关注在非小号有排名的币种,以及在主流交易所可以交易的币种。这两个筛选维度可以保证的是,币种的运营时间比较长,上了主流交易所至少说明项目团队实力也不错。
2Miners推出以比特币支付山寨币挖矿:9月13日消息,2Miners推出以比特币支付山寨币挖矿,支持GPU挖矿的ETC、ERGO、RVN。[2022/9/13 13:27:32]
到这里可能有人想问,BTC是整个市场的主导,如果BTC不涨的话,小币种不会一样地下跌吗?所以我们需要调取数据进行验证,是否小币种与BTC的价格就一定是正相关的,只能跟跌和跟涨。
3.小币种和BTC的涨跌有直接关系吗?
两条线的走势明显没啥关系。
前面我们说了比特币盘整时候小币种长势喜人,所以从这里也能看出,小币种的涨跌幅和比特币的涨跌幅其实并没有显著相关性。
加密分析师:比特币、以太坊和山寨币都将在未来一个月大幅上涨:加密分析师Nicholas Merten表示,未来一个月左右,比特币和以太坊将会大幅上涨。他称,“我认为您将看到比特币价格高于10,000美元,也将看到以太坊价格高于300美元,并且在这种情况下,您将看到大量的山寨币在在8月份持续不断的产生两位数的回报。”(The Daily Hodl)[2020/7/14]
经过非小号研究人员对120个小币种指数与比特币日收益率相关性研究,我们得出结论,相关性仅为4.65%,真的不显著。
从两个品种的日收益率叠加图中我们也可以看出不相关,那就可以放心选择小币种来获得BTC给不了的收益了~
声音 | Willy Woo:山寨币价格图表看起来像“放射性衰变”:随着大多数山寨币从历史最高点下跌了90%以上,比特币的市值占比亦已翻倍。知名比特币投资者、Adaptive Capital合伙人Willy Woo近期表示,山寨币的价格图表看起来就像“放射性衰变”,大多数都显示出一段时间内价格的急剧下降。(CryptoSlate)[2019/11/7]
4.怎么选择小币种呢?
效仿传统金融里比较严谨的研究方法,我们通过对币种特性的了解,设定了5个选币的要素,通过建立模型来跑数据,以此来筛选出真正符合模型的小币种。
非小号研究人员采用了因子模型验证各个因子的有效性,本次研究选用的因子为以下5个因子:市值/换手率/上交易所数量/夏普率/ATR指标
以下是检验过程的图示:
声音 | 分析师:比特币大幅波动却没有基本面调整,山寨币已经死了,这只是巨鲸游戏和市场周期:加密分析师Crypto Micha?l发推表示,BTC从20000美元跌到3000美元、再涨到15000美元,没有基本面调整(甚至更强的基本面)->这没什么不对的。山寨币每况愈下,同时生产和释放大量的东西->山寨币已经死了。 这只是巨鲸游戏和市场周期。 Odaily星球日报注:巨鲸游戏是指拥有大量加密货币的人用其财富来控制某币的价格。[2019/8/11]
注:
1.图中group为因子分组,因子有市值/换手率/上交易所数量/夏普率/ATR指标5项,每项按照数值由大到小分为5组;
2.avg_fac_value为对应分组的因子平均值;
3.roe为对应分组近3个月平均收益率
为了帮助大家更好地理解我们通过模型分析出来的结论,在这里先科普一下,这5个因子的具体含义:
市值,币种流通数量×价格=总市值,从市值的计算公式中也就可以看出为什么这个因子对于选出适合投资的标的重要了;
换手率,实际上是24H换手率=24h内的成交量÷该币种的流通数量*100%,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,简单来说换手率一定程度上说明该币种交易活跃度;
上交易所数量,上所越多的小币种,无论是持币者数量还是交易活跃度都更好;
夏普率,又叫夏普指数,衡量的是投资在对其调整风险后,相对于无风险资产的表现。举个例子,在承受1%的风险,能得到多少报酬?如果夏普率0.5,代表承受1%的波动风险下,长期可以创造0.5%的报酬率,也可以说想得到5%的报酬,可以预期过程会有10%的上下波动。
ATR指标,是指平均真实波幅,计算公式比较复杂,就不展开了,普通投资者只需要记得,ATR是衡量波动性的指标,ATR越大,投资者在市场出现波动被震荡止损出场的可能性就越大。
5.结论:收益率高的币,有什么特征?
通过因子模型,我们可以看到:
测试市值因子的5个分组中,收益率最高的是分组2和分组3,近3个月分组平均收益率可以达到153.84%和148.06%,并不是市值越高越好。
由此我们得到市值2500万和4300万附近的币种,收益率远高于其他市值区间的币种收益率。
换手率的5个分组中,收益率最高的分组是分组2,近3个月分组平均收益率可以达到165.26%,并不是换手率越高越好。
由此我们得到换手率在67%附近的币种,收益率远高于其他换手率区间币种收益率。
上交易所数量的5个分组中,未有任何一个分组收益率显著高于其他分组。
由此我们得到上交易所数量不是有效因子,对于币种的收益率目前无显著影响。
夏普率的5个分组中,第1组收益率最高,并且分组收益率依次降低。
由此我们得到夏普率越高的分组,收益率越高,其他条件相同时,尽可能选择夏普率高的小币种组合进行交易。
ATR指标的5个分组中,第4和第5组收益率显著高于其他分组。
由此我们得到ATR波幅越小的币种,收益率高越,其他条件相同时,尽可能选择ATR指标低的小币种组合进行交易。比如,我们现在研究分为5组的均值水平,如果多天的夏普率均值高于0.14,多天的ATR均值低于0.01,就可以选择币种了。
本次研究只是对一部分因子的有效性进行了验证,如果大家对更多因子是否有效感兴趣的话,也欢迎向非小号提出建议,我们可以帮助大家通过研究来验证。另外大家也可以根据文章的结论,看看自己目前持有的币种,市值区间是否符合,换手率是多少,以及运用公式计算一下你持有的币种夏普率和ATR指标具体数据,合理进行投资。
摘要:亿邦国际正式登陆纳斯达克;PayPal计划提供加密货币买卖服务,被业内人士质疑为谣言;匿名人士抢注比特币商标;意大利银行业协会有意试行数字欧元。本周3家上市公司披露区块链相关业务或计划.
1900/1/1 0:00:00波卡创始人GavinWood博士刚刚在其medium更新波卡最新进展:波卡刚刚进入第三阶段的治理阶段,预测在未来24小时候内进入到第四阶段——去除sudo许可模块.
1900/1/1 0:00:00金色财经报道,本周周三,负责监管美国联邦特许银行的美国货币监理署宣布,其管辖范围内的银行现已获准提供加密货币托管服务。此前,6月初,OCC表示,正在审查有关数字银行活动的法规.
1900/1/1 0:00:00在过去一周,主流币集体小步快跑,步入小牛市。尤其是到了周末,ETH更是强势暴涨,创下2020年新高,并且带动比特币也突破1万美元大关.
1900/1/1 0:00:00作者:村头二旧DeFi最近俩月火爆得不行,打开各大区块链媒体,首页必有DeFi,而以Compound、MakerDao为首的DeFi项目由于一路高歌猛涨,也引发了市场的热度.
1900/1/1 0:00:00虽然俄罗斯的数字金融资产法案本月在国家杜马通过,但俄罗斯中央银行仍然认为购买加密货币不应被视为投资.
1900/1/1 0:00:00